当智能算法开始相互欺骗时,规则成为一门科学

作者:贡反

<p>什么是阻止智能算法,编程以赚取利润,从学习与弯曲市场规则的方式相互勾结</p><p>这种情况需要从计算机科学的最前沿进行监管监督人工智能在现实世界中操纵结果然后在市场上利用这些结果的想法是最畅销的材料但是随着计算能力的增加,实际发生这种情况的实际情况很有吸引力</p><p>算法变得更聪明新闻周刊将于12月6日至7日在纽约举行的资本市场会议上主持人工智能和数据科学图片:新闻周刊媒体集团对此有很多想法的人是Anthony Amicangioli,Hyannis Port Research的首席执行官和创始人他的公司开发了Riskbot被称为“观看超级计算机的超级计算机”;位于交易公司和交易所之间的(黑色)盒子,以防止错误的交易进入市场Amicangioli解释了检测到过度欺骗(下订单以创造市场将向一个方向移动的兴趣或使用人工智能(AI)可能会产生一些令人困惑的后果他告诉IBTimes UK:“有一些非常有趣的行为需要考虑机器学习(ML),你编写的代码可以作用于数据我区分高级ML(从像大数据这样的东西开始以类似于数据的方式处理代码;创建可以通过智能变形来改变自身的代码“检测欺骗相对容易我正在寻找一方发送一堆欺骗性命令的人一本给定股票的书,突然退回,并在此后不久交易书的另一面受益“但是当AI算法修改的情况怎么样</p><p>它本身不是为了自身利益,也许它变得比它更聪明,并且开始与另一个具有类似算法的交易实体勾结“所以我欺骗但你受益 - 我们有这种不诚实的隐含合同来做同样的事情如果可能存在这种假设情景,那么很多引人入胜的监管问题就出现了“监管机构必须采用科学严谨的方法来发现这种活动,Amicangioli指出,那他们将如何应对呢</p><p> “人工智能是否有可能被写入所述代码的作者不打算欺骗或分层,但算法无意中无意中做了</p><p>或者甚至更复杂,开始与其他算法串通”Amicangioli说有可能在那里发生可能是意外的AI结果很高从监管的角度来看,分析后的净行为可能被认为是不好的,但作者可能被认为是完全无可指责的很多是因为市场监管机构已经落后于复杂性促成2010年的闪电崩溃所以监管机构可以做些什么来在ML市场环境中发展</p><p> “我不相信政府或监管机构可以只聘请科学家团队参与竞争</p><p>我所概述的这些假设性问题可能即将来临;我认为它们今天不存在;我可能错了”我认为这将是对于监管机构来说,这是一个绝对的艰巨挑战,甚至可以衡量Hyannis Port Research这样的公司的业绩,这将是一个非常有趣的挑战,“他说他的公司已经发展成为使用ML技术的监控角色,但最初的产品有一个公式化的方法,搜索大量的流动性目的地,并询问交易者是否已经使用了太多的购买力,或者在一个地区持有风险集中Hyannis Port Research开发的当前一代技术专注于“分层”等活动“这很有意思,因为它占据了一种监管灰色区域分层发生在一个特定股票的买卖双方和市场所在的时候</p><p>中间:说你排在第20或第30位并且在你面前有100万股,那么你不可能在这个市场上拥有相关的位置过度分层可能是让其他人退出市场的策略Amicangioli说:“很多算法会发送命令发送命令就像脑干功能一样,就像呼吸一样,你不去想它 你刚刚排队;在您发送订单时,买卖决定并没有真正发生“这是从监管角度来看有点灰色的地方您仍然打算在发送订单时填写该订单但是真正的决定购买股票或卖出股票实际上是你在到达行前面之前是否将自己排除在队列之外“我将其定义为过度填充或分层队列,而无意实际执行订单,阻止其他人积极参与市场的策略Riskbot还可以发现失控算法,其中订单放置率看起来错误,或超过给定频率,并关闭它们 - 一种“市场意识到的防火墙”“通过Riskbot我们可以说,在任何交易所关闭任何帐户的“购买微软”,并且在允许所有其他流量的情况下,将禁止发送此类交易的后续尝试</p><p>这使我们能够在非常精细的基础上警告行为“市场可能反映了在其中运作的人性,但是它们是否可以准确预测</p><p> “很难准确地发现明天会发生什么</p><p>另一方面,关于未来30秒内可能发生的事情,我认为市场更接近可预测,这导致了市场制造和HFT市场”但是你可能会问,市场是否被操纵 - 人类是否控制着市场</p><p>我现在非常强烈地相信答案是'不'“Amicangioli补充说,ML算法的竞争方面可以提供强大的预测能力,就像人类预测在期货市场中产生显着结果一样”就像智慧的人群,如果你让很多人对某一主题发表意见,他们倾向于给你非常显着的未来预测“我认为非常相似,智能机器人群的智慧往往会产生公平的结果如果有人决定玩游戏,欺骗,其他机器也能聪明地接受这种行为并反击它,....